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期貨量化交易最低手續費 量化對沖基金歷史介紹 開戶熱線021-20963620 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041
量化對沖策略的構建 已上市量化對沖基金市場表現 2013年第一只量化對沖公募基金建立 2015證監會停止量化對沖基金產品的審批 2016審批重啟 2019.12.19快速發展后受制于股災資金大量流出  現在分析一下期貨量化交易最低手續費 量化對沖基金歷史介紹

量化對沖基金歷史表現 公募基金相關性分析◼2016延續股災,策略凈值保持在1上下震蕩;2018年市場大熊市,量化對沖保持小幅收漲;2019市場走高,量化對沖收益達8.38%,最大回撤1.81%,波動率0.61%。◼量化對沖策略和其他權益類基金的相關性極低,和債券型基金更為相近

量化對沖基金的特點◼根據以上研究,我們可以總結出量化對沖基金的特點:⚫收益主要來源于Alpha,策略規避系統性風險Beta或適當放開少量敞口;⚫收益穩定,從歷史數據較長的基金來看量化對沖策略始終保持著年度正收益的優秀業績;⚫回撤低、波動率可控,作為標的資產多投向權益和衍生品的策略,其波動率和回撤僅次于債券型基金;⚫和其他資產、策略的相關性低,有著很好的分散組合風險的作用。當前國債利率下行至歷史低位,貨幣型基金及銀行結構性存款的收益均走低,量化對沖產品可以起到很好的補充作用;同時近期市場呈偏震蕩走勢,新冠病毒海外疫情持續發酵,造成國內權益、商品和利率債市場極高的不確定性,量化對沖策略可以在此時可以很好的規避系統性風險。政策上來說,自2017年以來中金所多次調整股指期貨的保證金、手續費等限制參數,可以看出衍生品市場正在降低門檻,逐步向廣大機構及個人投資人開放,隨之對沖成本也將大大下降,各類股指期權產品的面世也將拉動對沖市場進入新一輪的變革,成為資產配置的選擇。


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